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SignalPlus波动率专栏(20230711)：大宗交易三季度继续看涨

网络 2023-07-12 06:14:22 链百科已有人查阅

导读纽约联储的消费者预期调查显示，6月份消费者对未来一年通胀的预期连续三个月下降，从上个月的4.07%降至3.83%，至2021年4月以来最低；美国6月份二手车的价格下降4.2%，也创下了疫情初期以来最大月度跌幅；这些数据都有助于拉低市场对周三CPI数据的预期。尽管如此，美联储中的鹰派和鸽派仍然保持他们之前的立场：克利夫兰联储主席梅斯特透露，她此前倾向于在6月加息，旧金山联储主席戴利也认为，美联储可能需要再加息几次以使得通胀回到目标水平；而亚特兰大联储主席博斯蒂克则认为利率不需要再进一步上升了，目前的政策“明

纽约联储的消费者预期调查显示，6月份消费者对未来一年通胀的预期连续三个月下降，从上个月的4.07%降至3.83%，至2021年4月以来最低；美国6月份二手车的价格下降4.2%，也创下了疫情初期以来最大月度跌幅；这些数据都有助于拉低市场对周三Cpi数据的预期。尽管如此，美联储中的鹰派和鸽派仍然保持他们之前的立场：克利夫兰联储主席梅斯特透露，她此前倾向于在6月加息，旧金山联储主席戴利也认为，美联储可能需要再加息几次以使得通胀回到目标水平；而亚特兰大联储主席博斯蒂克则认为利率不需要再进一步上升了，目前的政策“明显”处于限制性领域，美联储可以表示耐心。

回到加密货币方面，BTC市场仍在3W 上方博弈，在亚洲时间沉寂良久后昨日美国股市开盘后市场出现了较大幅度的波动。在以渣打银行为代表的TradFi巨头看涨表态后，投资者蜂拥而至带来一波凌厉的上涨，使得BTC再度突破31000关口，因为渣打在其周一发布的分析报告中对Bitcoin 2023/2024年底的估值分别上调到了惊人的5万/12万美元，随后市场冷静之后回吐了基本所有涨幅，价格又回到了起点。从Coinglass的爆仓数据可以看到，这一波画门操作过后，虽然价格没变，但却把高杠杆用户的仓位爆没了。

隐含波动率在今日略有下滑，收回了昨日反弹的涨幅，BTC/ETH中远期各期限上分别下降1%/2%左右的Vol，短期则是以13JUL23为热点，在周三通胀数据的加持下在前端形成高位。市场交易量相较昨日有所上涨，大宗交易方面主要由看涨策略组成：交易员在九月底到期的BTC期权上大量购入了看涨期权，也于七月底上构建了看涨的Risk Reversal仓位。ETH则大多交易在九月及其往后更远的期限，比如一笔14503ETH的29MAR24 2000vs3000 call spread，以及一组在2000 strike上买入九月，卖出十二月的看涨比例价差策略。

Source: Coinglass

Source: Deribit （截至16:00）

Source: SignalPlus

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

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