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SignalPlus波动率专栏(20230905)：ETH隐含波动率升，市场继续看空

网络 2023-09-05 21:14:00 链百科已有人查阅

导读周一市场交易由于美债美股因劳动节休市而普遍较为冷清。数字货币方面，BTC从26000缓慢下降至25700（-1.1%）,ETH也在相同趋势下收跌于1623.28（-0.0934%）。在相对平静的交易日中，我们观察到最为活跃的交易集中在8Sep的ETH Put，全球总计有逾30K易手，其中超一半的成交量来自于OKX。从而使ETH 8Sep的隐含波动率逆势而上，在IV曲线上与临近的期限相比高出3%的Vol溢价。通过细分此到期日具体行权价分布，我们留意到成交主要位于1500-1600之间，总量达到17K，惊人

周一市场交易由于美债美股因劳动节休市而普遍较为冷清。数字货币方面，BTC从26000缓慢下降至25700（-1.1%）,ETH也在相同趋势下收跌于1623.28（-0.0934%）。

在相对平静的交易日中，我们观察到最为活跃的交易集中在8Sep的ETH Put，全球总计有逾30K易手，其中超一半的成交量来自于okX。从而使ETH 8Sep的隐含波动率逆势而上，在IV曲线上与临近的期限相比高出3%的Vol溢价。通过细分此到期日具体行权价分布，我们留意到成交主要位于1500-1600之间，总量达到17K，惊人地占据了该交易所当日所有合约成交总量的65%。同时此高度集中的交易也使8Sep的25DRR在整体曲线上处于一个明显的洼地，与BTC类似都接近于-10%的点位。

Source: Deribit （截至 5 Sep 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus, Deribit Lapse IV; Historical IV

Source: Laevitas, Global ETH Trade Volume; okX Trade Volume (Last 24H)

除此之外，过去24H内ETH九月底上累计成交了2775组的1550-P vs 1700-C Short Risky，同时BTC/ETH波动率曲面斜率也在今日继续下跌，已明显低于过去三个月25%分位水平。

Source: SignalPlus

最后值得一提的是，当前标的价格有所回落且Call这侧IV较低（曲线也较为平坦）的现状让买入Call Spread策略重新得到交易员的青睐，使得BTC/ETH在27OCT23/29SEP23期限上出现大量建仓。

Source: Deribit Block Trade

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