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SignalPlus波动率专栏(20230907)：行情摇摆不定，看跌价差策略成为市场焦点

网络 2023-09-07 21:14:05 链百科已有人查阅

导读昨日晚间（6Sep23 10:00pm UTC 8）美国公布了超预期的ISM Service PMI数据，表明了美国消费者需求和整体经济依然强劲；美债收益率在昨日集体走高，两年期收益率一度上升7个基点，站上5%关口，收于5.02%。波士顿联储主席柯林斯称，当前可能非常接近，或已经达到利率峰值，但近期的改善并不能视为通胀处于持续回落至2%轨道上的证据，可能有理由进一步收紧政策。 Source: SignalPlus, Economic Calendar 今日凌晨（7Sep 01:00～03:00 UTC 8

昨日晚间（6Sep23 10:00pm UTC 8）美国公布了超预期的ISM Service PMI数据，表明了美国消费者需求和整体经济依然强劲；美债收益率在昨日集体走高，两年期收益率一度上升7个基点，站上5%关口，收于5.02%。波士顿联储主席柯林斯称，当前可能非常接近，或已经达到利率峰值，但近期的改善并不能视为通胀处于持续回落至2%轨道上的证据，可能有理由进一步收紧政策。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

今日凌晨（7Sep 01:00～03:00 UTC 8）数字货币市场出现了一次震荡行情，BTC小幅下跌至25326以后快速反弹突破26000阻力位，随后一波卖压又将价格重新打回25750附近整盘，最大振幅接近3%。在此动荡期间，BTC/ETH的隐含波动率均出现小幅上扬（月底IV上涨2.5～3%），当价格稳定之后IV也随即回落。截止今日交割，BTC IV未发生显著变化；ETH近期IV增长0.5% Vol左右，中远端小幅下滑0.1～0.5%。

Source: Deribit （截至 7 Sep 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

交易方面，市场对BTC看跌期权的交易热情仍未褪去，P/C Ratio依然处于1.0左右的高位，其中买入29Sep23 20000 vs 25000（Size：838.2 per leg）看跌价差策略成为了过去一日的市场焦点。

与BTC不同，ETH的交易呈现了另一种叙事。过去24小时里，九月底的Call Spread遭到抛售，但同时在十月底却迎来了大量Call Spread建仓，使得全市场成交的P/C Ratio延续了前两日的下跌趋势，来到约0.37的低点。

Source: Laevitas, BTC 29Sep23 20000 vs 25000 Long Put Spread成为过去一日的市场焦点

Source: Laevitas, ETH 九十月底出现大量Call Spread成交

Source: Deribit Block Trade

Source: DeribitBlock Trade

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