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SignalPlus波动率专栏(20230908)：美联储“放鹰”，市场恐慌加剧

网络 2023-09-08 21:14:17 链百科已有人查阅

导读经历多日连续上涨后，昨日美债暂缓发行，交易量回归正常水平60%左右，2 年期收益率也因部分逢低买盘回落至 5% 以下。由于即将进入备受瞩目的9月议息会议进程，且美联储官员暗示不排除再次加息的可能，因此市场的谨慎和观望情绪也愈发浓厚。 Source: SignalPlus, Economic Calendar 数字货币方面，在接连几天的整盘行情过后，昨日晚间（7Sep 10:00pm UTC 8）市场喜迎一波上涨，BTC从25750附近上升突破26000压力位，并一度挑战26500关口，截止今日交割，BTC

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经历多日连续上涨后，昨日美债暂缓发行，交易量回归正常水平60%左右，2 年期收益率也因部分逢低买盘回落至 5% 以下。由于即将进入备受瞩目的9月议息会议进程，且美联储官员暗示不排除再次加息的可能，因此市场的谨慎和观望情绪也愈发浓厚。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，在接连几天的整盘行情过后，昨日晚间（7Sep 10:00pm UTC 8）市场喜迎一波上涨，BTC从25750附近上升突破26000压力位，并一度挑战26500关口，截止今日交割，BTC收于26253.89（ 1.9%），ETH收于1646.31（ 0.66%）

Source: Binance & TradingView

受价格上涨的提振，BTC中远期ATM隐含波动率普遍上升1～1.5%左右，ETH也相应上升约0.5%～1%；从波动率曲面斜率来看，BTC/ETH 各期限Skew均得到大幅抬升，BTC 25dRR更是一扫过去几日的阴霾，重新回归到正值区间。

除此之外，在本周交易日即将接近尾声之时，短期IV出现小幅下滑（-1%左右），涵盖周末到期的未来三日期权ATM IV已降至30%及以下。

Source: Deribit （截至 8 Sep 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus，25dRR大幅上涨

交易方面，从昨日BTC价格刚进入上升通道开始（8Sep 23:18:56 UTC 8），Deribit大宗上持续出现十月底23000vs29000 Risky建仓，累计交易量达到1066BTC（per leg）；在ETH上，我们同样能观察到以24NOV23 1400vs2000 RR为代表的Long Risky交易，推动了波动率曲面发生大幅倾斜。

当价格基本稳定过后，ETH这侧迎来了7250ETH（per leg）的Long Calendar Put Spread交易。交易员通过卖出24NOV23-1400-P收获了丰厚的Premium，同时购入了等量近期的ETH-29SEP23-1500-P作为保护。

Source: Laevitas, BTC/ETH Top Trade

Source: Deribit Block Trade

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