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SignalPlus波动率专栏(20231009)：美国就业强劲，美债居高不下

网络 2023-10-09 21:13:24 链百科已有人查阅

导读上周五（6Oct）公布的非农数据几乎是预期的2倍，表明美国就业市场依然强劲，数据公布后，美债一度拉升超过10个基点，随后回吐大部分涨幅，目前10年期国债收益率处于4.73价格附近。美国三大股指扭转了非农带来的早盘颓势（跌幅约1%）实现全面上涨，其中，纳斯达克涨幅达1.60%，标普500上涨1.18%，道琼斯指数涨0.87%。受巴以冲突影响，市场避险情绪升温，黄金与原油价格大幅高开。本周可重点关注周四晚（12Oct 08.30pm UTC 8）美国消费者物价指数数据，市场普遍预期 CPI 将环比上涨 0.3

上周五（6Oct）公布的非农数据几乎是预期的2倍，表明美国就业市场依然强劲，数据公布后，美债一度拉升超过10个基点，随后回吐大部分涨幅，目前10年期国债收益率处于4.73价格附近。美国三大股指扭转了非农带来的早盘颓势（跌幅约1%）实现全面上涨，其中，纳斯达克涨幅达1.60%，标普500上涨1.18%，道琼斯指数涨0.87%。受巴以冲突影响，市场避险情绪升温，黄金与原油价格大幅高开。本周可重点关注周四晚（12Oct 08.30pm UTC 8）美国消费者物价指数数据，市场普遍预期 Cpi 将环比上涨 0.3–0.4%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

期权方面，隐含波动率相较于昨天并无显著变化。BTC中前端IV经过周末两天已顺利完成了谷底反弹，重新回到30%以上（当前约33%Vol）。反观ETH，一个月内的IV基本都还在30%Vol之下，中远端和BTC也还有3～5% Vol的差距。

Source: Deribit （截至 9 Oct 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

周末大宗交易相对平淡。在期权链市场，BTC的成交集中在28000-C和30000-C上，进一步分析得出，其成因主要是一周内28000-C附近的Call遭到大量抛售，而次周（20OCT23）的30000-C又被大量买入建仓，形成了类似日历三角价差的FLow。ETH的成交分布向中期转移，买入十一月底1700-C看涨期权交易成为市场热点，据统计，该合约在过去一日累计买入量达到20.57K ETH，OI增长接近19K。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

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