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SignalPlus波动率专栏(20231010)：远端IV下滑，ETH Skew降至低位

网络 2023-10-10 21:13:52 链百科已有人查阅

导读美股昨日（10Oct）再度上演逆转走势，三大股指均实现小幅上涨。受市场避险情绪影响，现货黄金高开高走，美国国债收益率也在今日开盘后下跌，目前10年期美债收益率下行至4.60附近。此外，国际货币基金组织（IMF）发表报告称，预测2023年全球GDP增长仍为3%，2024年下调至2.9%；而2023年通胀率将下调1.3%至6.5%，2024年进一步下调至4.1%。 Source: SignalPlus, Economic Calendar 隐含波动率方面，今日BTC/ETH远端IV均出现1～1.5%的滑落，I

美股昨日（10Oct）再度上演逆转走势，三大股指均实现小幅上涨。受市场避险情绪影响，现货黄金高开高走，美国国债收益率也在今日开盘后下跌，目前10年期美债收益率下行至4.60附近。此外，国际货币基金组织（IMF）发表报告称，预测2023年全球GDP增长仍为3%，2024年下调至2.9%；而2023年通胀率将下调1.3%至6.5%，2024年进一步下调至4.1%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

隐含波动率方面，今日BTC/ETH远端IV均出现1～1.5%的滑落，IV Surface在十月中旬附近抬起，曲面整体进一步走平。ETH中远端RR再度下降，已明显低于过去3个月25%分位数。

Source: Deribit（截至 10 Oct 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus, ETH中远端IV再度下降

交易方面，从期权链上看，BTC周内28000附近的Call仍在被抛售，给短期IV带来了下行压力；ETH 24NOV 1700-C延续着昨日的交易热情，该期权今日累计有41.14K ETH的主动买入，OI增长36.8K。另一方面，大宗交易开始活跃，BTC上以29DEC 23000 vs 20000为代表的 Bear Put Spread 重新夺回其在策略交易的主导地位。ETH的大宗策略集中在24Nov，29Dec的Long Risky，抄底年底到期日的RR；除此之外，一笔数额较大的客制策略也吸引到了市场关注，该策略在29Dec买入了5000张 1400-P，同时卖出了10000张2100-C抵消了部分成本。

Source: Laevitas, ETH 24NOV 1700-C依旧火热

Source: Deribit Block Trade

Source: DeribitBlockTrade

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