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SignalPlus波动率专栏(20231013)：ETH日历价差大量成交

网络 2023-10-13 18:13:49 链百科已有人查阅

导读昨晚(12Oct)公布的CPI数据略超预期，同比增长3.7%，环比增长0.4%，强化了市场对美联储年内再度加息的预期。受此影响，10年期美债收益率盘中一度涨超20bps到4.7%附近，至截稿前稍有回落；而两年期美债收益率则重新回到5%的关口上方。美股盘中急转而下，三大股指承压收跌，最大跌幅超1%，最终道琼斯收跌0.51%，纳斯达克和标普500分别收跌0.63%/0.62%。 Source: SignalPlus, Economic Calendar 期权方面，昨日数据公布过后，中前端波动率出现小幅下滑，而

昨晚(12Oct)公布的Cpi数据略超预期，同比增长3.7%，环比增长0.4%，强化了市场对美联储年内再度加息的预期。受此影响，10年期美债收益率盘中一度涨超20bps到4.7%附近，至截稿前稍有回落；而两年期美债收益率则重新回到5%的关口上方。美股盘中急转而下，三大股指承压收跌，最大跌幅超1%，最终道琼斯收跌0.51%，纳斯达克和标普500分别收跌0.63%/0.62%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

期权方面，昨日数据公布过后，中前端波动率出现小幅下滑，而远端则稍有抬升，波动率曲面走陡。

Source: Deribit （截至 13 Oct 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

成交方面，过去一日BTC大宗稍显平淡，最大的Trade来自年底32000 vs 37000 Bull Call Spread，单腿成交额1000BTC。然而，同样是对中远期作出看涨表述，ETH的Flow主要以日历价差为主。首先，期权链上24Nov 1650C仍旧是买Call的热点，与此同时27Oct遭受的抛压也还在持续；类似的，在大宗平台上也有一笔20000ETH (per leg)的27Oct vs 24Nov 1650C日历价差。从ETH IV Curve上看，前端Vol高耸而24Nov又处在谷底，以追逐一定的波动率利差。

Source: SignalPlus，ETH市场上大量日历价差成交

Source: Laevitas，ETH成交集中在27Oct/24Nov的Call

Source: Deribit Block Trade

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