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SignalPlus波动率专栏(20231016)：BTC前端IV大幅走高，波动率曲线倒挂

网络 2023-10-16 21:13:39 链百科已有人查阅

导读上周五（13Oct）美国三大股指持续承压，道琼斯收涨0.12%，S&P500收跌0.51%，纳斯达克指数收跌超1%。受巴以冲突升级及市场避险情绪影响，黄金和油价在上周五分别飙升3.5%和6%。10年期美债收益率继上周五的下跌后今日又重新攀升，目前徘徊在4.69附近。分析指出，导致当前收益率的上升主要的原因是美联储量化紧缩的政策，从高现金利率中获利似乎已成为目前个人投资的偏好。本周重点关注企业财报以及欧美国家的各项经济数据发布。 Source: SignalPlus, Economic Calendar 隐

上周五（13Oct）美国三大股指持续承压，道琼斯收涨0.12%，S&P500收跌0.51%，纳斯达克指数收跌超1%。受巴以冲突升级及市场避险情绪影响，黄金和油价在上周五分别飙升3.5%和6%。10年期美债收益率继上周五的下跌后今日又重新攀升，目前徘徊在4.69附近。分析指出，导致当前收益率的上升主要的原因是美联储量化紧缩的政策，从高现金利率中获利似乎已成为目前个人投资的偏好。本周重点关注企业财报以及欧美国家的各项经济数据发布。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

隐含波动率方面，上周五SEC错过重审BTC ETF事件被市场视为利好，并在周末短暂地将BTC推高至27000之上。该事件在今日持续发酵，午间（16Oct 1:00pm UTC 8）BTC价格短线再度上涨2.5%左右并一度站上28000关口，前端波动率受此影响大幅走高，1w/1m分别上涨4.86% / 3.51%达到34%左右的水平，十二月前的波动率曲线形状出现倒挂。

Source: Deribit （截至 16 Oct 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

成交方面，过去24小时BTC交易量大幅增长。一方面，期权链上十月底ATM附近的Call被大量卖出平仓，在高IV下收获了这次上涨带来的利润。于此同时，该期限上更高行权价的28500～30000 Call得到了市场的青睐，其中29000-C买入量接近700BTC，也以641.5BTC的OI增量成为今日最大持仓变动。另一方面，大宗交易仍然在年末附近活跃，以29Dec 25000 vs 30000为代表的Long Risky看涨年底的Skew，十一月上则是成交了累积1100BTC的1:3 29000 vs 34000 看涨比例价差。

Source: Deribit Block Trade

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