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SignalPlus波动率专栏(20231027)：IV暴跌

网络 2023-10-28 06:14:04 链百科已有人查阅

导读受科技股拖累，昨日美股三大指数集体下跌，纳斯达克/标普/道琼斯分别收跌1.76%/1.18%/0.76%。美国经济数据十分亮眼，第三季度GDP远超预期，增长了4.9%，创近两年来最快增速。受此影响，美债收益率整体回落，2年期和10年期收益率昨日分别收报5.039%和4.846%。 Source: SignalPlus, Economic Calendar Source: Binance & TradingView 数字货币回吐了昨日的涨幅，ETH再度回到1800以下，紧跟其后的是其Vol Skew的暴跌，

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受科技股拖累，昨日美股三大指数集体下跌，纳斯达克/标普/道琼斯分别收跌1.76%/1.18%/0.76%。美国经济数据十分亮眼，第三季度GDP远超预期，增长了4.9%，创近两年来最快增速。受此影响，美债收益率整体回落，2年期和10年期收益率昨日分别收报5.039%和4.846%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币回吐了昨日的涨幅，ETH再度回到1800以下，紧跟其后的是其Vol Skew的暴跌，中前端从 8%跌回接近零值附近，同样的在ETH Risky交易方面，以3Nov buy 1750p vs sell 1950c为代表的Short Risky策略取代之前大热的Long Risky成为交易新热点，进一步压低了Skew；从波动率的整体水平来看，由于市场已经几乎吸收了iShares BTC ETF备案带来的利好预期，且缺少新故事的刺激，BTC/ETH在分别达到34000/1800附近后并未得到实质性的进一步突破，隐含波动率也终于在今天出现大幅回落，BTC/ETH中前端IV分别回到50%/45%以下，波动率曲线由倒挂变陡，大宗市场也不乏 Short BTC 3NOV 34000 Staddle 和 Short ETH 3NOV 1750/1800 Strangle 这样的看跌近期波动率策略。

Source: Deribit （截至 27 Oct 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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