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SignalPlus波动率专栏(20231031)：前端IV回落，大宗持续看涨

网络 2023-11-01 12:13:48 链百科已有人查阅

导读昨日（30Oct）因美国政府下调了第四季度的借债规模预期，美国长天期收益率出现下跌，其中10年期国债跌破4.9%，现报4.824%；两年期债券收益率先涨后跌，现收于5.02%附近。美股三大股指均涨超1%，标普/纳指/道指分别收涨1.16%/1.16%/1.58%，创下近半年来最佳单日表现。 Source: SignalPlus, Economic Calendar Source: Binance & TradingView 数字货币方面，受持续低迷的实际波动环境影响，近期IV在昨日再度攀升至高点附近后出现

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昨日（30Oct）因美国政府下调了第四季度的借债规模预期，美国长天期收益率出现下跌，其中10年期国债跌破4.9%，现报4.824%；两年期债券收益率先涨后跌，现收于5.02%附近。美股三大股指均涨超1%，标普/纳指/道指分别收涨1.16%/1.16%/1.58%，创下近半年来最佳单日表现。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，受持续低迷的实际波动环境影响，近期IV在昨日再度攀升至高点附近后出现了大幅回落，但与此同时，大宗市场仍维持着对BTC后市再度上涨的乐观预期，24Nov上大量Call Spread得到建仓，同时年底往后的几个期限上也有诸多买短卖长三角看涨价差策略；在ETH上，我们观察到24Nov 1650/1700C被大量卖出平仓（OI分别减少6.76K/8.76K ETH）了结获利，同时1900-2000附近的看涨期权获得了滚仓买入的机会，持续看涨。

另一方面，BTC最大OI变化是3Nov23 29000-P（ 1.65K），其主要来自大宗客制化交易，交易员通过卖出ATM的34000-P收获高昂的Premium，同时买了4倍数量的29000-P做了保护。

Source: Deribit （截至 31 Oct 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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