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SignalPlus波动率专栏(20231103)：市场回落，IV大跌

网络 2023-11-04 06:13:41 链百科已有人查阅

导读昨日（2Nov）在市场对FOMC会议进行鸽派解读之后，十年期美债持续下行，创近三周新低，收于4.66%，两年期美债连日下破5%，收于4.99%。英国央行也连续第二次在会议上宣布暂停加息，全球债券市场收益率下跌，股市得到提振，欧洲股市连续第四天上涨，美三大股指也高开高走，道指/纳斯达克/标普分别收涨1.7%/1.78%/1.89%。 Source: SignalPlus, Economic Calendar 尽管无风险利率的降低推动了全球股市的走高，数字货币方面却呈现出较为消极的态势，价格出现大幅回落，BT

昨日（2Nov）在市场对FOMC会议进行鸽派解读之后，十年期美债持续下行，创近三周新低，收于4.66%，两年期美债连日下破5%，收于4.99%。英国央行也连续第二次在会议上宣布暂停加息，全球债券市场收益率下跌，股市得到提振，欧洲股市连续第四天上涨，美三大股指也高开高走，道指/纳斯达克/标普分别收涨1.7%/1.78%/1.89%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

尽管无风险利率的降低推动了全球股市的走高，数字货币方面却呈现出较为消极的态势，价格出现大幅回落，BTC再度跌至34500附近，回吐了昨日几乎所有涨幅。与此同时，这波价格回落也给期权市场破了一盆冷水，致使近期隐含波动率出现大幅下调，下探回到50%Vol附近，曲线由平走陡，大宗交易上也涌现出以Short 24Nov Straddle为代表的看跌波动率策略；从IV曲面的斜率上看，近期Skew同样也随着价格出现明显下滑，目前BTC/ETH中前端25dRR大约处在5%/3%左右。大宗交易方面乏善可陈，只有几笔100BTC大小的策略成交，市场整体交易量较前日有所下降且主要成交集中在散户/小额交易上。

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit （截至 3NOV 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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