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SignalPlus波动率专栏(20231115)：数字货币无视宏观走势下跌带崩IV

网络 2023-11-16 12:13:19 链百科已有人查阅

导读周二公布的美国整体CPI与核心CPI数据均弱于预期，提振了市场对美联储暂停加息的预期，同时预期最早于5月进行首次降息。受此影响，美债收益率暴跌，整体下行约20个基点，两年期短线急跌下破5.0%，现报4.84%，十年期收益率现报4.46%。美三大股指因此大涨，道指/SP500/纳指分别收涨1.43%/1.9%/2.37%。 Source: SignalPlus, Economic Calendar Source: Binance & TradingView 然而，数字货币并未能跟上风险情绪上升的步伐，主流币

周二公布的美国整体CPI与核心CPI数据均弱于预期，提振了市场对美联储暂停加息的预期，同时预期最早于5月进行首次降息。受此影响，美债收益率暴跌，整体下行约20个基点，两年期短线急跌下破5.0%，现报4.84%，十年期收益率现报4.46%。美三大股指因此大涨，道指/SP500/纳指分别收涨1.43%/1.9%/2.37%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

然而，数字货币并未能跟上风险情绪上升的步伐，主流币的价格从高点出现回撤。其中BTC一度跌破35000后反弹回到轴枢点（pivot point）35300附近震荡，亚盘开市后逐渐回到35800附近。ETH弱势联动，失守2000美元关口后在其下方整盘。

期权方面，这波跌势同时也带崩了隐含波动率，使得ETH前端IV出现7～9%的回落，BTC同样也出现了3～5%的下跌。但在交易方面，由于本周是BTC ETF批准的关键窗口期，价格的回落成功地吸引到了交易员对近期Call Spread的建仓，其中BTC 17Nov 37000 vs 38500 Call Spread成交量达到2458BTC，ETH在年底上也有一笔3000 ETH per leg的2300 vs 3000 Call Spread买入。

Source: Deribit （截至 15NOV 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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